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1、本基金經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2021年1月26日證監(jiān)許可【2021】214號(hào)文注冊(cè)募集。本基金的基金合同生效日為2021年7月28日。
2、基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
1）對(duì)樣本空間內(nèi)證券按照過去一年的日均成交金額由高到低進(jìn)行排名，剔除排名后20%的證券；
2）對(duì)樣本空間的剩余證券，將主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及光伏產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的上市公司證券作為待選樣本，業(yè)務(wù)范圍包括但不限于硅片、多晶硅、電池片、電纜、光伏玻璃、電池組件、逆變器、光伏支架和光伏電站等；
3）在上述待選樣本中，按照過去一年日均總市值由高到低進(jìn)行排名，選取排名靠前的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本，不足50只時(shí)全部納入。
投資人在投資本基金前，需全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)投資本基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為做出獨(dú)立決策。投資人根據(jù)所持有的基金份額享受基金的收益，但同時(shí)也需承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括：標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)及跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、基金退市風(fēng)險(xiǎn)、投資人申購失敗的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額持有人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)、投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)、參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)、基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，主要存在與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與專項(xiàng)計(jì)劃管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資股指期貨，需承受投資股指期貨帶來的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。由于股指期貨通常具有杠桿效應(yīng)，價(jià)格波動(dòng)比標(biāo)的工具更為劇烈。并且由于股指期貨定價(jià)復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)墓乐悼赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資人帶來損失。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資科創(chuàng)板股票。本基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票時(shí)，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)和投資集中風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金在法律法規(guī)允許的前提下可進(jìn)行融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，存在信用風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。基金份額持有人需承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。基金份額持有人可能面臨基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購（或申購）本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、本招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本招募說明書已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。本次招募說明書更新事由為年度更新。本招募說明書所載投資組合報(bào)告為2026年2季度報(bào)告，凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為2026年6月30日，主要人員情況截止日為2026年8月3日，除非另有說明，本招募說明書其他所載內(nèi)容截止日為2026年7月27日。（本報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定以及《國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請(qǐng)募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，如本招募說明書內(nèi)容與基金合同有沖突或不一致之處，均以基金合同為準(zhǔn)。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
在招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡(jiǎn)稱具有如下含義：1、基金或本基金：指國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2、基金管理人：指國(guó)泰基金管理有限公司
4、基金合同：指《國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》及對(duì)基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充
6、招募說明書或本招募說明書：指《國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告》
9、上市交易公告書：指《國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書》
10、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等11、《基金法》：指《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
12、《銷售辦法》：指《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
14、《運(yùn)作辦法》：指《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
15、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局18、ETF：指《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》定義的“交易型開放式基金”
19、聯(lián)接基金：指將其絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標(biāo)相似，采用開放式運(yùn)作方式的基金
20、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
21、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人22、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織
23、合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合現(xiàn)行有效的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國(guó)境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國(guó)境外的機(jī)構(gòu)投資者
24、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合現(xiàn)行有效的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，運(yùn)用來自境外的人民幣資金進(jìn)行境內(nèi)證券投資的境外機(jī)構(gòu)投資者
25、投資人、投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
27、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)
28、銷售機(jī)構(gòu)：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
29、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金管理人指定的、在募集期間代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
30、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金管理人指定的，在基金合同生效后代為辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的證券公司
31、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)和基金交易的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊(cè)和辦理非交易過戶等
32、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，基金管理人也可以自行或委托其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任登記機(jī)構(gòu)33、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶
34、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的日期
35、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期
36、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)不得超過3個(gè)月
39、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開放日
41、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日42、開放時(shí)間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時(shí)間段
43、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、國(guó)泰基金管理有限公司、基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定（及其不時(shí)修訂）44、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請(qǐng)購買基金份額的行為
45、發(fā)售：指在本基金募集期內(nèi)，銷售機(jī)構(gòu)向投資人銷售本基金基金份額的行為
46、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書規(guī)定的條件，以基金合同規(guī)定的對(duì)價(jià)申請(qǐng)購買基金份額的行為
47、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人根據(jù)基金合同和招募說明書規(guī)定的條件，要求將基金份額兌換為基金合同所規(guī)定對(duì)價(jià)的行為
48、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)等信息的文件
49、申購對(duì)價(jià)：指投資人申購基金份額時(shí)，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)
50、贖回對(duì)價(jià)：指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)51、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券
52、標(biāo)的指數(shù)：指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更
53、完全復(fù)制法：一種跟蹤指數(shù)的方法。通過購買標(biāo)的指數(shù)中的所有成份股，并且按照每種成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重確定購買的比例以構(gòu)建指數(shù)組合，達(dá)到復(fù)制指數(shù)的目的
54、現(xiàn)金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
55、現(xiàn)金差額：指最小申購、贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算的最小申購、贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資人申購、贖回時(shí)應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購、贖回單位對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金差額和申購或贖回的最小申購、贖回單位數(shù)量計(jì)算
56、預(yù)估現(xiàn)金部分：指由基金管理人估計(jì)并在T日申購贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金差額的估計(jì)值，預(yù)估現(xiàn)金部分由申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)57、最小申購、贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資人申購、贖回的基金份額應(yīng)為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍
58、基金份額參考凈值：指基金管理人或基金管理人委托的機(jī)構(gòu)在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)計(jì)算，并通過深圳證券交易所發(fā)布的基金份額參考凈值，簡(jiǎn)稱“IOPV”
59、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值，并根據(jù)基金合同的規(guī)定將基金份額持有人的基金份額數(shù)額進(jìn)行變更登記的行為
61、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、票據(jù)投資收益、買賣證券價(jià)差、銀行存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約
62、收益評(píng)價(jià)日：指基金管理人計(jì)算本基金凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)增長(zhǎng)率差額之基準(zhǔn)日
63、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項(xiàng)及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和
65、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)66、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程
67、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價(jià)格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
68、規(guī)定媒介：指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
69、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指本基金以一定費(fèi)率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)向中國(guó)證券金融股份有限公司出借證券，中國(guó)證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)
周向勇，董事長(zhǎng)，碩士研究生，30年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于中國(guó)建設(shè)銀行總行、中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司。2011年1月加入國(guó)泰基金管理有限公司，歷任公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等，現(xiàn)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)。
游一冰，董事，大學(xué)本科，英國(guó)特許保險(xiǎn)學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員（FCII）及英國(guó)特許保險(xiǎn)師（CharteredInsurer）。1989年至1994年任中國(guó)人民保險(xiǎn)公司總公司營(yíng)業(yè)部助理經(jīng)理；1994年至1996年任中國(guó)保險(xiǎn)（歐洲）控股有限公司總裁助理；1996年至1998年任忠利保險(xiǎn)有限公司英國(guó)分公司再保險(xiǎn)承保人；1998年至2017年任忠利亞洲中國(guó)地區(qū)總經(jīng)理；2002年至今任中意人壽保險(xiǎn)有限公司董事；2007年至今任中意財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司董事；2007年至2017年任中意財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司總經(jīng)理；2013年至今任中意資產(chǎn)管理有限公司董事；2017年至今任忠利集團(tuán)大中華區(qū)股東代表。2010年6月起任公司董事。
馮一夫，董事，碩士研究生。2009年2月至2017年10月，任安盛德國(guó)投資分析師。2017年10月至2022年7月，任安盛亞洲（除日本）及香港投資主管。2022年7月至今，任忠利亞洲首席投資官。2023年4月至2025年11月任公司監(jiān)事。2026年7月起任公司董事。
丁琪，董事，碩士，高級(jí)政工師。1994年7月至1995年8月，在西北電力集團(tuán)物資總公司任財(cái)務(wù)科職員。1995年8月至2000年5月，在西北電力集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司任財(cái)務(wù)部干事。2000年6月至2005年8月，在國(guó)電西北公司財(cái)務(wù)部任成本電價(jià)處干事、資金運(yùn)營(yíng)處副處長(zhǎng)。2005年8月至2012年10月，在中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司西北分公司任副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理、黨組副書記。
2012年10月至2014年11月，在中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司華中分公司任總經(jīng)理、黨組副書記。2014年11月至2024年7月，在中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司任副總經(jīng)理、黨委委員。2019年4月至2020年12月曾任公司董事。2024年7月至今，在國(guó)網(wǎng)英大國(guó)際控股集團(tuán)有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理、黨委委員兼國(guó)家電網(wǎng)金融審計(jì)中心主任。2025年4月起任公司董事。
李昇，董事，碩士研究生，30年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于中國(guó)建設(shè)銀行總行、中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司。2024年7月加入國(guó)泰基金管理有限公司，現(xiàn)任公司黨委副書記、總經(jīng)理、董事。
吳群，獨(dú)立董事，博士研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1986年6月至1999年1月在中國(guó)財(cái)政研究院研究生部（原財(cái)政部財(cái)政科研所研究生部）工作，歷任講師、副研究員、副主任、主任。1991年起聘任中國(guó)財(cái)政研究院研究生部碩士生導(dǎo)師。
1999年1月至2003年6月在滬江德勤北京分所工作，歷任技術(shù)部/企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理部高級(jí)經(jīng)理、總監(jiān)，管理咨詢部總監(jiān)。2003年6月至2005年11月，在中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)工程有限公司工作，擔(dān)任財(cái)務(wù)部總經(jīng)理。2005年11月至2016年7月在中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司工作（簡(jiǎn)稱“CEC”），歷任審計(jì)部副主任、資產(chǎn)部副主任（主持工作）、主任。2014年9月至2016年7月任中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)軍工委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，2016年8月至2018年1月任中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)軍工委員會(huì)顧問。2012年3月至2016年7月，擔(dān)任中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)濟(jì)師。在CEC工作期間，至2016年11月，在中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司所投資的境內(nèi)外多個(gè)公司擔(dān)任董事、監(jiān)事。2017年5月至2021年6月任首約科技（北京）有限公司獨(dú)立董事。2020年8月至2026年5月任中國(guó)船舶重工集團(tuán)海洋防務(wù)與信息對(duì)抗股份有限公司獨(dú)立董事。2017年10月起任公司獨(dú)立董事。
封曉駿，獨(dú)立董事，大學(xué)本科，高級(jí)律師。1992年1月至1996年12月在江蘇省泰興市外經(jīng)委工作，1997年1月至1999年12月在江蘇省泰興市（工業(yè)）外貿(mào)公司工作，后任副總經(jīng)理。2000年1月至2006年3月任江蘇江豪律師事務(wù)所律師。2006年10月至今任上海市海華永泰律師事務(wù)所專職律師、高級(jí)合伙人。
2011年1月至今任上海浦東新區(qū)政協(xié)委員，2017年4月至今任浦東新區(qū)政協(xié)常委、政協(xié)科技委兼職副主任，2016年8月至今任九三學(xué)社浦東區(qū)委副主委，2022年10月至今任浦東新區(qū)區(qū)委、區(qū)政府、中國(guó)（上海）自貿(mào)區(qū)管委會(huì)法律顧問，2022年6月至今任浦東新區(qū)人民法院監(jiān)督員，2012年4月至2017年4月任上海市立法研究所客座研究員，2017年10月至今任華東政法大學(xué)特聘教授，2017年12月至今任上海仲裁委員會(huì)仲裁員，2021年8月至今任上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委仲裁員，2017年3月至2018年3月掛職上海奉賢區(qū)經(jīng)委、商務(wù)委副主任，2019年1月至今任上海市江蘇商會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)、香港中華工商總會(huì)副主席，2022年3月至今任江蘇省泰州市委市政府法律顧問、蘇州市相城區(qū)人民政府法律顧問、江蘇省人民政府駐滬辦法律顧問。2025年6月起任公司獨(dú)立董事。
徐曉東，獨(dú)立董事，博士研究生，教授。1994年5月至1999年8月，任華南師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)系講師。2003年8月至2007年4月，任中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院講師。2004年8月至2006年8月，任香港理工大學(xué)會(huì)計(jì)與金融學(xué)院博士后。2007年5月至今，歷任上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授、教授、博導(dǎo)，其中2011年12月至2012年12月在美國(guó)哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院任國(guó)家公派訪問學(xué)者。
2003年10月至2005年8月，在清華大學(xué)從事博士后研究。2005年9月至今，歷任廈門大學(xué)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)研究院副院長(zhǎng)、廈門大學(xué)管理學(xué)院MBA中心副教授、廈門大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，廈門大學(xué)管理學(xué)院MBA中心主任、廈門大學(xué)中國(guó)資本市場(chǎng)研究中心主任、廈門大學(xué)金圓研究院院長(zhǎng)。2022年5月至今擔(dān)任安徽海螺水泥股份有限公司獨(dú)立董事。2024年9月至今擔(dān)任佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司獨(dú)立董事。2023年8月至今擔(dān)任中際旭創(chuàng)股份有限公司獨(dú)立董事。2026年7月起任公司獨(dú)立董事。
2011年11月加入國(guó)泰基金管理有限公司，現(xiàn)任黨委組織部部長(zhǎng)、人力資源部總監(jiān)。2025年11月起任公司職工董事。
張瑋，碩士研究生，26年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于申銀萬國(guó)證券研究所、銀河基金管理有限公司、國(guó)泰基金管理有限公司、敦和資產(chǎn)管理有限公司。2019年2月再次加入國(guó)泰基金管理有限公司，歷任公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司黨委委員、副總經(jīng)理。
封雪梅，碩士研究生，28年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于中國(guó)工商銀行北京分行營(yíng)業(yè)部、大成基金管理有限公司、信達(dá)澳銀基金管理有限公司、國(guó)壽安保基金管理有限公司。2018年7月加入國(guó)泰基金管理有限公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
倪鎣，碩士研究生，25年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于新晨信息技術(shù)有限責(zé)任公司。2001年3月加入國(guó)泰基金管理有限公司，歷任信息技術(shù)部總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)管理部總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理、首席信息官等，現(xiàn)任公司督察長(zhǎng)。
吳洪濤，大學(xué)本科，23年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于恒生電子股份有限公司和金鷹基金管理有限公司等。2008年2月加入國(guó)泰基金管理有限公司，歷任信息技術(shù)部工程師、運(yùn)營(yíng)管理部總監(jiān)助理、副總監(jiān)、總監(jiān)，現(xiàn)任公司首席信息官。
黃岳，碩士研究生，11年證券基金從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司等。2015年2月加入國(guó)泰基金，歷任研究員、基金經(jīng)理助理。
2021年2月起任國(guó)泰中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金和國(guó)泰中證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年2月至2023年9月任國(guó)泰中證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理，2021年6月起兼任國(guó)泰中證全指建筑材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金和國(guó)泰中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年8月至2024年8月任國(guó)泰中證全指建筑材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金和國(guó)泰中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理，2021年8月起兼任國(guó)泰中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年9月至2024年4月任國(guó)泰中證智能汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2021年10月至2024年10月任國(guó)泰中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理，2021年11月起兼任國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2022年2月至2025年2月任國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理，2022年3月至2023年11月任國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2023年4月起兼任國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國(guó)泰中證港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金和國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2023年5月至2024年6月任國(guó)泰中證港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理，2023年5月起兼任國(guó)泰中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國(guó)泰中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金和國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2024年9月起兼任國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金和國(guó)泰中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2026年1月起兼任國(guó)泰恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
本基金自成立之日起至2023年5月22日由徐成城擔(dān)任基金經(jīng)理，自2023年5月23日起至今由黃岳擔(dān)任基金經(jīng)理。
本基金管理人設(shè)有公司投資決策委員會(huì)，其成員在公司高級(jí)管理人員、投研部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干等相關(guān)人員中產(chǎn)生。公司總經(jīng)理可以推薦上述人員以外的投資管理相關(guān)人員擔(dān)任成員，督察長(zhǎng)和運(yùn)營(yíng)體系負(fù)責(zé)人列席公司投資決策委員會(huì)會(huì)議。公司投資決策委員會(huì)主要職責(zé)是根據(jù)有關(guān)法規(guī)和基金合同，審議并決策公司投資研究部門提出的公司整體投資策略、基金大類資產(chǎn)配置原則，以及研究相關(guān)投資部門提出的重大投資建議等。
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；
1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國(guó)證券法》的行為，并承諾建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國(guó)證券法》行為的發(fā)生。
2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：
3、基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下活動(dòng)：（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營(yíng)；
（7）違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動(dòng)；
（8）違反證券交易場(chǎng)所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對(duì)敲、倒倉等手段操縱市場(chǎng)價(jià)格，擾亂市場(chǎng)秩序；
4、基金管理人承諾嚴(yán)格遵守基金合同的規(guī)定，并承諾建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反基金合同行為的發(fā)生。
1、依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益；
3、不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息，且不利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動(dòng)；
基金管理人為防范和化解經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中面臨的風(fēng)險(xiǎn)，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法合規(guī)和有效開展，制定了一系列組織機(jī)制、管理方法、操作程序與控制措施，形成了公司完整的內(nèi)部控制體系，并通過相應(yīng)的具體業(yè)務(wù)控制流程來嚴(yán)格實(shí)施。
為保證內(nèi)部控制的系統(tǒng)性和有效性，公司制定了合理、完備、有效、可執(zhí)行的規(guī)章制度體系并結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展、法律法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境變化，對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行及時(shí)的更新和調(diào)整，以適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變化，不斷增強(qiáng)和優(yōu)化公司制度的完備性、有效性和適時(shí)性。
（1）保證公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作合法合規(guī)，形成守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營(yíng)理念；（2）防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)管理效益，確保公司經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健運(yùn)行和受托資產(chǎn)的安全完整，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；
（3）確保受托資產(chǎn)、公司財(cái)務(wù)和其他信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)；（4）維護(hù)公司良好的品牌形象。
（1）全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)覆蓋公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、所有部門和崗位，滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等所有業(yè)務(wù)過程和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則。建立科學(xué)、合理、有效的內(nèi)部控制制度，公司全體員工必須竭力維護(hù)內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。
（3）相互獨(dú)立和制約原則。公司根據(jù)業(yè)務(wù)的需要設(shè)立相對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)、部門和崗位，公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置必須權(quán)責(zé)分明、相互制約。內(nèi)部控制的檢查評(píng)價(jià)部門必須獨(dú)立于各業(yè)務(wù)執(zhí)行部門。公司受托資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作必須分離。
（4）適應(yīng)性原則。公司內(nèi)部控制應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展、新產(chǎn)品的開發(fā)、金融創(chuàng)新、法律法規(guī)以及市場(chǎng)環(huán)境的變化等及時(shí)調(diào)整和完善，以保證內(nèi)部控制的有效性和適應(yīng)性。
（5）防火墻原則。公司各個(gè)業(yè)務(wù)部門，特別是研究、投資、執(zhí)行、清算等部門和崗位必須在物理上和制度上隔離，對(duì)重要業(yè)務(wù)設(shè)立防火墻并實(shí)行門禁制度。
（6）成本效益原則。公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，力爭(zhēng)以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)控效果。
（1）公司經(jīng)過多年的管理實(shí)踐，建立并完善了科學(xué)的治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的監(jiān)督職能，并在員工中加強(qiáng)職業(yè)道德教育和風(fēng)險(xiǎn)觀念，形成了誠(chéng)信為本和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的企業(yè)文化。公司董事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制原則進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)公司建立內(nèi)部控制系統(tǒng)和維持其有效性承擔(dān)最終責(zé)任；公司經(jīng)營(yíng)管理層對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行管理、實(shí)施組織與決策；公司各部門之間有明確的授權(quán)分工和風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任，既相互獨(dú)立，又相互合作和制約，形成了合理的組織結(jié)構(gòu)、決策授權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。
（2）公司依據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)建立了包括各崗位以目標(biāo)責(zé)任制自控、相關(guān)部門和崗位之間相互制衡、內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)部門實(shí)施監(jiān)督的、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的內(nèi)控防線）公司建立有效的人力資源管理制度，健全激勵(lì)約束機(jī)制，確保公司人員具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守和專業(yè)能力。
（4）公司建立科學(xué)嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，從總體上明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和原則，并對(duì)公司面臨的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，不斷優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制程序和手段。各部門根據(jù)各自業(yè)務(wù)特點(diǎn)，對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行揭示和梳理，有針對(duì)性地建立詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)控制流程，并在實(shí)際業(yè)務(wù)中加以控制。
（5）公司建立了完善的授權(quán)管理機(jī)制，明確了合理的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保授權(quán)機(jī)制的貫徹執(zhí)行。
（6）公司建立了完善的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制，公司會(huì)計(jì)核算與基金會(huì)計(jì)核算在業(yè)務(wù)規(guī)范、人員崗位和辦公區(qū)域上進(jìn)行嚴(yán)格區(qū)分，確保基金資產(chǎn)與公司自有資產(chǎn)完全分開，分賬管理，獨(dú)立核算。
（7）公司建立了科學(xué)、嚴(yán)格的崗位分離機(jī)制，明確劃分各崗位職責(zé)，投資和交易、交易和清算、基金會(huì)計(jì)和公司會(huì)計(jì)等重要崗位不得有人員的重疊。重要業(yè)務(wù)部門和崗位進(jìn)行物理隔離。
（8）公司建立重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制，制訂切實(shí)有效的應(yīng)急應(yīng)變措施，按照預(yù)案妥善處理。
（9）公司建立有效的信息交流渠道和溝通機(jī)制，明確報(bào)告機(jī)制路徑和業(yè)務(wù)匯報(bào)體系，保證業(yè)務(wù)信息在既定路徑高效、有序、準(zhǔn)確、完整傳遞，實(shí)現(xiàn)自下而上的及時(shí)報(bào)告和自上而下的有效反饋。
（10）公司通過建立完整的研究管理、投資決策和交易管理等制度體系，以實(shí)現(xiàn)投資管理業(yè)務(wù)控制。
（11）公司制定規(guī)范的信息披露管理辦法，不斷優(yōu)化完善機(jī)制流程，確保公開披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
（12）公司對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，及時(shí)加以改進(jìn)，內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)部門通過定期或不定期檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的有效運(yùn)行。
基金管理人保證以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實(shí)、準(zhǔn)確，并承諾基金管理人將根據(jù)市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度，切實(shí)維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
華夏銀行資產(chǎn)托管部?jī)?nèi)設(shè)綜合與風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)室、保險(xiǎn)券商營(yíng)銷中心、理財(cái)信托營(yíng)銷中心、基金營(yíng)銷中心、托管運(yùn)營(yíng)中心、創(chuàng)新與產(chǎn)品室6個(gè)職能處室。資產(chǎn)托管部共有員工51人，高管人員擁有碩士以上學(xué)位或高級(jí)職稱。
華夏銀行于2005年2月23日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，獲得證券投資基金托管資格，是《證券投資基金法》實(shí)施后取得證券投資基金托管資格的第一家銀行。自成立以來，華夏銀行資產(chǎn)托管部本著“誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)”的行業(yè)精神，始終遵循“安全保管基金資產(chǎn)，提供優(yōu)質(zhì)托管服務(wù)”的原則，堅(jiān)持以客戶為中心的服務(wù)理念，依托嚴(yán)格的內(nèi)控管理、先進(jìn)的技術(shù)系統(tǒng)、優(yōu)秀的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格履行法律和托管協(xié)議所規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)，為廣大基金份額持有人和資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)提供安全、高效、專業(yè)的托管服務(wù)，取得了優(yōu)異業(yè)績(jī)。截至2026年6月末，托管證券投資基金、券商資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)、保險(xiǎn)資管計(jì)劃、資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃、股權(quán)投資基金等各類產(chǎn)品合計(jì)14133只，證券投資基金174只，全行資產(chǎn)托管規(guī)模達(dá)到47485.52億元。
嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，保證基金資產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)華夏銀行股份有限公司的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作，總行審計(jì)部對(duì)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。資產(chǎn)托管部?jī)?nèi)部專門設(shè)置了風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理室，配備了專職內(nèi)控監(jiān)督人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作，具有獨(dú)立行使監(jiān)督稽核工作的職權(quán)和能力。
1、合法性原則：必須符合國(guó)家及監(jiān)管部門的法律法規(guī)和各項(xiàng)制度并貫穿于托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的始終；
2、完整性原則：一切業(yè)務(wù)、管理活動(dòng)的發(fā)生都必須有相應(yīng)的規(guī)范程序和監(jiān)督制約；監(jiān)督制約必須滲透到托管業(yè)務(wù)的全過程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，覆蓋到資產(chǎn)托管部所有的部門、崗位和人員；
3、及時(shí)性原則：托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須在發(fā)生時(shí)能準(zhǔn)確及時(shí)地記錄；按照“內(nèi)控優(yōu)先”原則，新設(shè)機(jī)構(gòu)或新增業(yè)務(wù)品種時(shí)，必須做到已建立相關(guān)的規(guī)章制度；
5、有效性原則：必須根據(jù)國(guó)家政策、法律及華夏銀行經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展變化進(jìn)行適時(shí)修訂；必須保證制度的全面落實(shí)執(zhí)行，不得有任何空間、時(shí)限及人員的例外；
6、獨(dú)立性原則：資產(chǎn)托管部?jī)?nèi)部專門設(shè)置了風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理室，配備了專職內(nèi)控監(jiān)督人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作，具有獨(dú)立行使監(jiān)督稽核工作的職權(quán)和能力。
具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理辦法、實(shí)施細(xì)則、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程等，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理實(shí)行嚴(yán)格的復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實(shí)行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格有效；專門設(shè)置業(yè)務(wù)操作區(qū)，封閉管理，實(shí)施音像監(jiān)控；指定專人負(fù)責(zé)受托資產(chǎn)的信息披露工作，防止泄密；業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨(dú)立。
托管人根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、其他相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，對(duì)基金投資范圍、投資對(duì)象、投資比例、融資比例、基金投資禁止行為、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金管理人報(bào)酬的計(jì)提和支付、基金托管人報(bào)酬的計(jì)提和支付、基金收益分配、相關(guān)信息披露等進(jìn)行監(jiān)督。
1、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金法》、《運(yùn)作辦法》、其他相關(guān)法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的行為，應(yīng)及時(shí)通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
2、對(duì)基金托管人按照法規(guī)要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
3、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
本基金的申購贖回代理券商信息詳見基金管理人網(wǎng)站。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，增減或變更銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站上公示。
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2021】214號(hào)文（《關(guān)于準(zhǔn)予國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》）準(zhǔn)予注冊(cè)募集。
本基金基金合同于2021年7月28日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。
基金管理人應(yīng)事先確定基金份額折算基準(zhǔn)日，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
基金份額折算由基金管理人向登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理，并由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額的變更登記。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。基金份額折算對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。基金份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或登記機(jī)構(gòu)遇特殊情況無法辦理，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。
基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》向深圳證券交易所申請(qǐng)基金份額上市：
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金基金合同生效后，具備上市條件，于2021年8月10日起在深圳證券交易所上市交易（二級(jí)市場(chǎng)交易代碼：159864）。
本基金的基金份額在深圳證券交易所的上市交易須遵照《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》，以及《深圳證券交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
本基金的停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市和終止上市等按照《基金法》和相關(guān)法律法規(guī)以及《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》等相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、通知、指引、指南等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
若本基金發(fā)生深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定所規(guī)定的因不再具備上市條件而應(yīng)當(dāng)終止上市的情形時(shí)，本基金可由交易型開放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式指數(shù)基金，而無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。屆時(shí)，基金管理人可變更本基金的登記機(jī)構(gòu)并相應(yīng)調(diào)整申購贖回業(yè)務(wù)規(guī)則，基金變更的具體安排見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。若屆時(shí)本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則基金管理人將本著維護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的原則，選取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并及時(shí)公告。
基金管理人在每一交易日開市前向深圳證券交易所提供當(dāng)日的申購贖回清單。本基金基金份額參考凈值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的機(jī)構(gòu)計(jì)算并通過深圳證券交易所發(fā)布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時(shí)參考。
基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額＋申購贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和＋申購贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和＋申購贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分）/最小申購、贖回單位對(duì)應(yīng)的基金份額
五、在不違反法律法規(guī)及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，本基金可以申請(qǐng)?jiān)诎ň惩饨灰姿趦?nèi)的其他交易場(chǎng)所上市交易，而無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
六、相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、登記機(jī)構(gòu)及深圳證券交易所對(duì)基金上市交易的規(guī)則等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整的，基金合同相應(yīng)予以修改，并按照新規(guī)定執(zhí)行，且此項(xiàng)修改無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
七、若深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝罂梢栽黾酉鄳?yīng)功能，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金可采用兩種申購贖回模式，分別是“實(shí)物申購贖回”模式和“深市股票實(shí)物申贖、滬市股票現(xiàn)金替代”模式。其中，“實(shí)物申購贖回”通過中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理，“深市股票實(shí)物申贖、滬市股票現(xiàn)金替代”通過深圳證券交易所辦理。本基金目前僅開通“深市股票實(shí)物申贖、滬市股票現(xiàn)金替代”申贖模式，未來?xiàng)l件成熟，本基金將開通“實(shí)物申購贖回”模式，具體以基金管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。
投資人應(yīng)當(dāng)在申購贖回代理券商的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。具體的申購贖回代理券商將由基金管理人在基金管理人網(wǎng)站或相關(guān)文件列示，基金管理人可依據(jù)實(shí)際情況調(diào)整申購贖回代理券商。
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人有權(quán)視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。
本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請(qǐng)上市期間，可暫停辦理申購、贖回。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請(qǐng)；2、本基金的申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)；
4、申購、贖回應(yīng)遵守深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對(duì)持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，或依據(jù)深圳證券交易所或登記機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其不時(shí)更新，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購或贖回的申請(qǐng)。
投資者在申購本基金時(shí)須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對(duì)價(jià)，投資者在提交贖回申請(qǐng)時(shí)，必須有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。
對(duì)于投資人提交的申購申請(qǐng)，申購贖回代理券商根據(jù)投資人提交的申購申請(qǐng)以及T日基金管理人公布的申購贖回清單，相應(yīng)凍結(jié)投資人賬戶內(nèi)的組合證券、現(xiàn)金替代款和預(yù)估現(xiàn)金差額。T+1日，基金管理人對(duì)凍結(jié)情況符合要求的申購申請(qǐng)予以確認(rèn)。如凍結(jié)情況不符合要求，則申購申請(qǐng)失敗。
對(duì)于投資人提交的贖回申請(qǐng)，申購贖回代理券商根據(jù)投資人提交的贖回申請(qǐng)以及T日基金管理人公布的申購贖回清單，相應(yīng)凍結(jié)投資者賬戶內(nèi)的基金份額、預(yù)估現(xiàn)金差額。T+1日，基金管理人根據(jù)凍結(jié)情況對(duì)投資人的贖回申請(qǐng)予以確認(rèn)。
如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。
申購贖回代理券商對(duì)申購、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表申購贖回代理券商確實(shí)接收到該申請(qǐng)。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資人可在T+2日通過其辦理申購、贖回的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢有關(guān)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。對(duì)于申購、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
若深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，本基金管理人將根據(jù)新的業(yè)務(wù)規(guī)則新增或調(diào)整申購和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)方式，無須召開基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)的清算交收適用相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定。
T+1日，登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人對(duì)申購、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)信息，為投資人辦理組合證券、基金份額的清算交收，并將結(jié)果發(fā)送給相關(guān)證券交易所、申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情況下，投資人T日申購所得的基金份額、贖回所得的組合證券在T+2日可用。現(xiàn)金替代和現(xiàn)金差額由基金管理人與申購贖回代理券商于T+1日進(jìn)行清算，T+2日進(jìn)行交收，登記機(jī)構(gòu)可以依據(jù)相關(guān)規(guī)則對(duì)此提供代收代付服務(wù)并完成交收。對(duì)于確認(rèn)失敗的申請(qǐng)，登記機(jī)構(gòu)將對(duì)凍結(jié)的組合證券和基金份額予以解凍，申購贖回代理券商將對(duì)凍結(jié)的資金予以解凍。
如果登記機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
投資人應(yīng)按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規(guī)定按時(shí)足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款。因投資人原因?qū)е卢F(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款未能按時(shí)足額交收的，基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資人追償并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。
若投資人用以申購的部分或全部組合證券或者用以贖回的部分或全部基金份額因被國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)或強(qiáng)制執(zhí)行導(dǎo)致不足額的，基金管理人有權(quán)指示申購贖回代理券商及登記機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行相應(yīng)處置；如該情況導(dǎo)致其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)遭受損失的，基金管理人有權(quán)代表其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)要求該投資人進(jìn)行賠償。
4、基金管理人、深圳證券交易所、登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)基金份額申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時(shí)間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，無須召開基金份額持有人大會(huì)審議。
1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。最小申購、贖回單位由基金管理人確定和調(diào)整，具體請(qǐng)參考屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告或申購贖回清單。基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)情況和投資者需求，調(diào)整最小申購、贖回單位。
2、基金管理人可設(shè)定申購份額上限或贖回份額上限，以對(duì)當(dāng)日的申購總規(guī)模或贖回總規(guī)模進(jìn)行控制，并在申購贖回清單中公告。
3、基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)情況和投資人需求，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購和贖回的數(shù)額限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體請(qǐng)參見相關(guān)公告。
1、本基金基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。如遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購對(duì)價(jià)是指投資人申購基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
3、申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。
申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當(dāng)日深圳證券交易所開市前公告。
4、投資人在申購或贖回基金份額時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
5、未來，若市場(chǎng)情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對(duì)基金份額凈值、申購贖回清單的計(jì)算和公告時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。
T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購贖回單位所對(duì)應(yīng)的組合證券、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金差額、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。如深圳證券交易所修改或更新申購贖回清單的內(nèi)容、參數(shù)計(jì)算方法并適用于本基金的，則按照新的規(guī)則執(zhí)行。
組合證券是指基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購贖回單位所對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
采用現(xiàn)金替代是為了在相關(guān)成份股停牌等情況下便利投資者的申購、提高基金運(yùn)作的效率，基金管理人在制定具體的現(xiàn)金替代方法時(shí)遵循公平及公開的原則，以保護(hù)基金份額持有人利益為出發(fā)點(diǎn)，并進(jìn)行及時(shí)充分的信息披露。
（1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。
禁止現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代是指在申購基金份額時(shí)，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
必須現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代。
1）適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是因停牌等原因?qū)е峦顿Y者無法在申購時(shí)買入的證券或基金管理人認(rèn)為可以適用的其他情形。
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤價(jià)×（1＋現(xiàn)金替代保證金率）
對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券恢復(fù)交易后買入，而實(shí)際買入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購時(shí)的最新價(jià)格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代保證金率，并據(jù)此收取替代金額。
如果預(yù)先收取的金額高于基金購入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現(xiàn)金替代保證金率，并據(jù)此在T+2日收取替代金額。
在T+1日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱為T＋3日）內(nèi)，基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。
T＋3日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購入成本（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實(shí)際購入成本加上按照T＋3日收盤價(jià)計(jì)算的未購入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
特例情況：若自T+1日起，相關(guān)證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實(shí)際購入成本 加上按照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未購入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金 應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。 T＋3日后第1個(gè)工作日（若在特例情況下，則為T+1日起第21個(gè)交易日）， 基金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)數(shù)據(jù)發(fā)送給申購贖回代理券商和基金托管人， 現(xiàn)金替代多退少補(bǔ)資金的清算和交收在T＋3日后2個(gè)工作日（若在特例情況下， 則為T+1日起第22個(gè)交易日）內(nèi)完成，登記機(jī)構(gòu)對(duì)此提供代收代付服務(wù)。 4）替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī) 定投資者使用可以現(xiàn)金替代的比例合計(jì)不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈值的一定 比例。現(xiàn)金替代比例的計(jì)算公式為：說明：假設(shè)當(dāng)天可以現(xiàn)金替代的股票只數(shù)為n。
1）適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是因標(biāo)的指數(shù)調(diào)整將被剔除、或基金管理人出于保護(hù)持有人利益原則等原因認(rèn)為有必要實(shí)行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
2）替代金額：對(duì)于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計(jì)算方法為申購贖回清單中該證券的數(shù)量乘以其經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤價(jià)。
預(yù)估現(xiàn)金差額是指由基金管理人估計(jì)并在T日申購贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金差額的估計(jì)值，預(yù)估現(xiàn)金差額由申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)。
T日預(yù)估現(xiàn)金差額＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產(chǎn)凈值-（申購贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日經(jīng)除權(quán)調(diào)整后的開盤參考價(jià)乘積之和＋申購贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日經(jīng)除權(quán)調(diào)整后的開盤參考價(jià)乘積之和）其中，T日經(jīng)除權(quán)調(diào)整后的開盤參考價(jià)主要根據(jù)中證指數(shù)有限公司所提供的標(biāo)的指數(shù)成份證券調(diào)整后開盤參考價(jià)確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計(jì)算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪?
若T日為基金最小申購、贖回單位調(diào)整生效日，則計(jì)算公式中的“T-1日最小申購贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需根據(jù)調(diào)整前后的最小申購、贖回單位按比例計(jì)算。
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購贖回單位的資產(chǎn)凈值-（申購贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價(jià)乘積之和＋申購贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價(jià)乘積之和）
T日投資者申購、贖回基金份額時(shí)，需按T＋1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算交收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪Ｔ谕顿Y者申購時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金。
投資人應(yīng)當(dāng)在申購贖回代理券商的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。具體的申購贖回代理券商將由基金管理人在基金管理人網(wǎng)站或相關(guān)文件列示，基金管理人可依據(jù)實(shí)際情況調(diào)整申購贖回代理券商。
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人有權(quán)視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請(qǐng)；2、本基金的申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)；
4、申購、贖回應(yīng)遵守深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對(duì)持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，或依據(jù)深圳證券交易所或登記機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其不時(shí)更新，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購或贖回的申請(qǐng)。
投資人在提交申購申請(qǐng)時(shí)，須根據(jù)申購贖回清單備足申購對(duì)價(jià)，否則所提交的申購申請(qǐng)無效。基金份額持有人提交贖回申請(qǐng)時(shí)，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的贖回申請(qǐng)無效。投資人辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各申購贖回代理券商的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
正常情況下，投資人申購、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資人未能提供符合要求的申購對(duì)價(jià)，則申購申請(qǐng)失敗。如基金份額持有人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。
申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資人可通過其辦理申購、贖回的申購贖回代理券商或以申購贖回代理券商規(guī)定的其他方式查詢有關(guān)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。
本基金申購贖回的確認(rèn)規(guī)則適用深圳證券交易所、登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。如深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司修改或更新上述規(guī)則并適用于本基金的，則按照新的規(guī)則執(zhí)行，屆時(shí)基金管理人將發(fā)布公告予以披露，無須召開基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)的清算交收適用相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定。
投資者T日申購成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額與深交所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。
投資者T日贖回成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷與深交所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。
如果登記機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
基金管理人、深圳證券交易所、登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)基金份額申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時(shí)間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，無須召開基金份額持有人大會(huì)審議。
1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。最小申購、贖回單位由基金管理人確定和調(diào)整，具體請(qǐng)參考屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告或申購贖回清單。基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)情況和投資者需求，調(diào)整最小申購、贖回單位。
2、基金管理人可設(shè)定申購份額上限或贖回份額上限，以對(duì)當(dāng)日的申購總規(guī)模或贖回總規(guī)模進(jìn)行控制，并在申購贖回清單中公告。
3、基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)情況和投資人需求，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購和贖回的數(shù)額限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體請(qǐng)參見相關(guān)公告。
1、本基金基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。如遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購對(duì)價(jià)是指投資人申購基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
3、申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。
申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當(dāng)日深圳證券交易所開市前公告。
4、投資人在申購或贖回基金份額時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
5、未來，若市場(chǎng)情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對(duì)基金份額凈值、申購贖回清單的計(jì)算和公告時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。
T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購贖回單位所對(duì)應(yīng)的申贖現(xiàn)金、組合證券內(nèi)各成份證券數(shù)據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金差額、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。如深圳證券交易所修改或更新申購贖回清單的內(nèi)容、參數(shù)計(jì)算方法并適用于本基金的，則按照新的規(guī)則執(zhí)行。
“申贖現(xiàn)金”不屬于組合成份證券，是為了便于登記機(jī)構(gòu)的清算交收安排，在申購贖回清單中增加的虛擬證券。“申贖現(xiàn)金”的現(xiàn)金替代標(biāo)志為“必須”，但含義與組合成份證券的必須現(xiàn)金替代不同，“申贖現(xiàn)金”的申購替代金額為最小申購單位所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金替代標(biāo)志為“必須”的非深市成份證券的必須現(xiàn)金替代與現(xiàn)金替代標(biāo)志為“允許”的非深市成份證券的申購替代金額之和，贖回替代金額為最小贖回單位所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金替代標(biāo)志為“必須”的非深市成份證券的必須現(xiàn)金替代與現(xiàn)金替代標(biāo)志為“允許”的非深市成份證券的贖回替代金額之和。
組合證券是指基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購贖回單位所對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。
對(duì)于深市成份證券，現(xiàn)金替代的類型可以設(shè)為：“禁止”、“允許”和“必須”。
禁止現(xiàn)金替代適用于深交所上市的成份股，是指在申購贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
當(dāng)可以現(xiàn)金替代適用于深交所上市的成份股時(shí)，可以現(xiàn)金替代是指在申購基金份額時(shí)，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
當(dāng)可以現(xiàn)金替代適用于上交所上市的成份股，是指在申購贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。
必須現(xiàn)金替代適用于所有成份股，是指在申購贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須使用固定現(xiàn)金作為替代。
①適用情形：投資者申購時(shí)持倉不足的深市成份證券。登記機(jī)構(gòu)先用深市成份證券，不足時(shí)差額部分用現(xiàn)金替代。
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1＋現(xiàn)金替代溢價(jià)比例）其中，“該證券參考價(jià)格”為該證券經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤價(jià)。如果深圳證券交易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以深圳證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格為準(zhǔn)。
“現(xiàn)金替代溢價(jià)比例”也稱“申購現(xiàn)金替代保證金率”。收取現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券正常交易后買入，而實(shí)際買入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購時(shí)的參考價(jià)格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。 ③替代金額的處理程序 T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替 代金額。 在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱為T+2日）內(nèi)， 基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。T＋2日日終，若已購 入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購入成本（包括買入價(jià) 格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能 購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實(shí)際購入成本 加上按照T+2日收盤價(jià)計(jì)算的未購入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金 應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。 特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券 正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實(shí)際購入成本加 上按照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未購入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng) 退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。 若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個(gè) 交易日）期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 T+2日后第1個(gè)工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個(gè)交易日）， 基金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理機(jī)構(gòu)和 基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清算交收將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。 ④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定 投資者使用可以現(xiàn)金替代的比例合計(jì)不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈值的一定比 例。現(xiàn)金替代比例的計(jì)算公式為：如果深圳證券交易所現(xiàn)金替代比例計(jì)算公式發(fā)生變化，以深圳證券交易所通知規(guī)定的為準(zhǔn)。
①適用情形：投資者申購和贖回時(shí)的滬市成份證券。登記機(jī)構(gòu)對(duì)設(shè)置可以現(xiàn)金替代的滬市成份證券全部用現(xiàn)金替代。
②替代金額：對(duì)于可以現(xiàn)金替代的滬市成份證券，替代金額的計(jì)算公式為：申購替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1+現(xiàn)金替代溢價(jià)比例）贖回替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1-現(xiàn)金替代折價(jià)比例）其中，“該證券參考價(jià)格”為該證券經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤價(jià)。如果上海證券交易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格為準(zhǔn)。
申購時(shí)收取現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將買入該證券，實(shí)際買入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購時(shí)的參考價(jià)格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取申購替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
贖回時(shí)扣除現(xiàn)金替代折價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將賣出該證券，實(shí)際賣出價(jià)格扣除相關(guān)交易費(fèi)用后與贖回時(shí)的參考價(jià)格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代折價(jià)比例，并據(jù)此支付贖回替代金額。如果預(yù)先支付的金額低于基金賣出該部分證券的實(shí)際收入，則基金管理人將退還少支付的差額；如果預(yù)先支付的金額高于基金賣出該部分證券的實(shí)際收入，則基金管理人將向投資者收取多支付的差額。
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價(jià)比例和現(xiàn)金替代折價(jià)比例，并據(jù)此收取申購替代金額和支付贖回替代金額。
基金管理人將自T日起在收到申購交易確認(rèn)后按照“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”的原則依次買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認(rèn)后按照“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”的原則依次賣出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱為T+2日）內(nèi)完成上述交易。
時(shí)間優(yōu)先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認(rèn)成交者優(yōu)先于后確認(rèn)成交者。先后順序按照深交所確認(rèn)申購贖回的時(shí)間確定。
實(shí)時(shí)申報(bào)的原則為：基金管理人在上交所連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，根據(jù)收到的深交所申購贖回確認(rèn)記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實(shí)時(shí)向上交所申報(bào)被替代證券的交易指令。（未完）
